证监会就券商风控指标计算标准征求意见

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  证券时报

证监会就券商风控指标计算标准征求意见

  证券时报记者 程丹

  证监会昨日就《证券公司风险控制指标计算标准》向社会公开征求意见。证监会新闻发言人常德鹏介绍,这是根据《证券公司风险控制指标管理办法》作出的具体规定,旨在支持证券公司持续稳定健康发展,充分反映和有效防范证券公司风险,增强证券公司风险控制指标体系的有效性和适应性。

  2016年6月16日,证监会修订发布了《证券公司风险控制指标管理办法》、《计算标准》,进一步建立和完善了证券公司以净资本和流动性为核心的风控指标体系。常德鹏表示,三年的实践经验表明,现行风险控制指标体系通过进一步强化资本约束、提高流动性风险监测监控要求,有效提升了证券公司风险管理水平,切实增强了行业抵御系统性风险能力。

  常德鹏表示,随着市场环境的变化和行业的不断发展,部分业务的风险计量需进一步完善和明确,以适应新形势下风险管理和行业发展的需要。因此,在维持总体框架不变的基础上,证监会根据市场情况和行业发展需要对《计算标准》部分指标进行了修订,内容主要包括四方面内容,一是支持证券公司遵循价值投资理念,深度参与市场交易,适当放宽投资成份股、权益类指数基金、政策性金融债等产品的风控指标计算标准。二是按照宽严相济、防范风险的原则,针对股票质押、私募资产管理等业务特点和各类金融产品风险特征,完善相应指标计算标准。三是结合市场发展实践,明确新业务、新产品的风控指标计算标准,确保对各类业务风险全覆盖。四是为支持证券公司提升全面风险管理水平,强化差异化监管安排,对连续三年分类评价为A类AA级及以上的证券公司,风险资本准备调整系数设为0.5;明确对纳入并表监管的证券公司,相关风险控制指标计算标准可由证监会另行规定。

  另外,为支持证券行业参与民营企业纾困,《计算标准》指出,前期已明确证券公司认购专项用于化解上市公司股票质押风险、支持民营企业发展的各类资管计划的,可减半计算市场风险资本准备。

陶然

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